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天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新)

  • 发布日期：2024-11-04 17:39    点击次数：85
  •                         招募说明书（更新） 天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）          招募说明书（更新）      基金管理人：天弘基金管理有限公司      基金托管人：中信银行股份有限公司      日    期：二〇二四年十一月一日                                    招募说明书（更新）                     重要提示   天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）（以下简称“本基金”）于   本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。本基金的基金合同于 2019 年 9 月 24 日正式生效。   本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动及汇率波动 等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募 说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的 各类风险。本基金投资中出现的风险分为如下三类，一是海外投资的特殊风险， 包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括流动性 风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等；三是本基金特有的风险等。   本基金主要投资于境外跟踪标普 500 指数的相关基金（包括 ETF），力争实 现对标普 500 指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。   基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。   本基金同时为发起式基金，在基金募集时，基金管理人运用自有资金认购本 基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金合同                              招募说明书（更新） 生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同应当自 动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》 生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同应当终止，并按照基金合同的 约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会，投资者将面临基金合同可 能终止的不确定性风险。   本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。   投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基 金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具 有基金销售业务资格的其他机构购买基金。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。   本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为 发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律 法规或监管机构另有规定的，从其规定。   本次更新主要依据《天弘基金管理有限公司关于天弘标普 500 发起式证券投 资基金（QDII-FOF）增设份额并相应修改相关法律文件的公告》进行修订。                                           招募说明书（更新）                                        招募说明书（更新）                                 招募说明书（更新）                    一、绪言   《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、              《公开募集证券投资基金运作管理办法》                               （以下简称“《运 作办法》”     ）、《证券投资基金销售管理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》                （以下简称“《信息披露办法》”）、                                《合格境内 机构投资者境外证券投资管理试行办法》                  （以下简称“《试行办法》”）、                                《关于实施 有关问题的通知》                             （以下简称“《通 知》”）、     《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》                            （以下简称“《流动 性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《天弘标普 500 发起式证券投资 基金（QDII-FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。   本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。                                       招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金托管 人选择、更换和撤销 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 （QDII-FOF）招募说明书》及其更新 基金产品资料概要》及其更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订                                     招募说明书（更新）     《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订     《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订     《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 《关于实施有关问题的通知》 及颁布机关对其不时做出的修订 员会 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内                               招募说明书（更新） 证券投资的境外法人 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包 括基金经理之外公司投研人员）等人员的资金 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可 能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人 员 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人的合称 人 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾 问由基金管理人选择、更换和撤销                                       招募说明书（更新） 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务而 引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 不得超过 3 个月 开放日 基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金境外主要投资场所的 共同交易日，基金管理人公告暂停申购或赎回时除外 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为                                 招募说明书（更新） 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 基金中基金 价 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 申购款及其他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额                                招募说明书（更新） 回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 基金份额持有人服务的费用 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 件 澳门特别行政区及台湾地区）                                      招募说明书（更新）                    三、基金管理人   （一）基金管理人概况   名称：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层   成立日期：2004 年 11 月 8 日   法定代表人：韩歆毅   客服电话：95046   联系人：司媛   组织形式：有限责任公司   注册资本及股权结构   天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字2004164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册资本为人民币 5.143 亿元，股权结构为：             股东名称                         股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司                                 51% 天津信托有限责任公司                                 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司                          15.6% 芜湖高新投资有限公司                                  5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5%              合计                             100%   （二）主要人员情况   韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执 行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司                                                     招募说明书（更新） 总裁、首席财务官。    杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理，现任内蒙古君正能源化工集 团股份有限公司财务总监、副总经理、董事及董事会秘书。    周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。    黄辰立先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行分析员、 经 理 ， Barclays   Capital   Asia   Limtied 投 资 银 行 经 理 ， J.P.Morgan Securities(Asia Pacific) Limited投资银行部经理，中国国际金融股份有限公 司投资银行部执行总经理、副总裁，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。    陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资 有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集 团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部 总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任 天津信托有限责任公司董事会秘书。    高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易 部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、 股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总 经理。现任本公司总经理。    孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理， 中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中 国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行 长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、 资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长兼总经理。    车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。    黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、副 院长。                               招募说明书（更新）   杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总 经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公 司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理 兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理 兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部 总经理、综合管理总部总经理、监事。   刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副 总经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。   李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。   史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014 年 6 月加盟本公司，历任高 级产品经理、券商业务部执行总经理，现任公司产品部负责人。   薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副 总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。   周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理 助理，现任公司人力资源部总经理。   高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理， 博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资 部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现 任本公司总经理。   陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京 宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理 有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资 经理。2011 年 7 月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、 基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。                                  招募说明书（更新）   周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其 下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金 等，历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。   熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国 有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理 事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017 年 3 月加盟本公司，现任公司副总经 理、首席经济学家。   常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人 金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公 司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014 年 6 月加盟本公司，历 任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。   聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究 部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上 海）资产管理有限公司总经理。2024 年 3 月加盟本公司，现任公司副总经理。   童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财 务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006 年 6 月加盟本公司，历任 内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。   刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京 淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展 有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技 术总监，2022 年 7 月加盟本公司，现任公司首席信息官。   马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所 审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018 年 4 月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。   胡超先生，金融学硕士，11 年证券从业经验。历任普华永道咨询（深圳）有 限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民                                         招募说明书（更新） 财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016 年 6 月加盟本公司，历任国际 业务研究员。历任天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理（2021 年 07 月至 2022 年 09 月）、天弘中证沪港深物联网主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理（2021 年 10 月至 2022 年 10 月）、天弘中 证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理（2021 年 10 月至 2022 年 11 月）、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（2021 年 11 月至 2022 年 11 月）、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式 指数证券投资基金基金经理（2021 年 12 月至 2022 年 12 月）、天弘国证港股通 深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理（2022 年 06 月至 2023 年 08 月）、 天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理（2022 年 05 月至 2023 年 05 月）。现任本公司基金经理。天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式 证券投资基金（QDII）基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) 基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、天弘全 球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、天弘纳斯达克 100 指 数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、天弘中证港股通高股息投资指数型 发起式证券投资基金基金经理。   历任基金经理：   宋蕾女士，任职时间：2020 年 12 月 26 日至 2022 年 03 月 18 日。   高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员；   陈钢先生：本公司副总经理，基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长， 投资决策委员会委员；   熊军先生：本公司副总经理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员；   聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员；   姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合 资产部部门总经理，投资决策委员会委员；   王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；                               招募说明书（更新）   童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员；   邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。  （三）基金管理人的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行为；  （四）基金管理人承诺   本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、                            《基金法》、                                 《运作 办法》、    《销售办法》、          《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。   基金管理人禁止性行为的承诺。   本基金管理人依法禁止从事以下行为：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；                              招募说明书（更新）   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。   （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。   （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。   （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。  （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度   （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；   （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；   （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点；   （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力；   （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行                              招募说明书（更新） 相应的调整；   （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。   公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险；   （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；   （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略；   （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。   （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。   （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制；   （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加                             招募说明书（更新） 价值和实现目标。  （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。  （1）风险控制制度  公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。  （2）内控合规管理制度  为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体合规意识和能力。  （3）审计管理制度  为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。  （4）内部会计控制制度  建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，                            招募说明书（更新） 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。   （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；   （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状况，从而以最快速度做出决策；   （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；   （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。   本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。                                      招募说明书（更新）                          四、基金托管人   一、基金托管人基本情况   名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表人：方合英   成立时间：1987 年 4 月 20 日   组织形式：股份有限公司   注册资本：489.35 亿元人民币   存续期间：持续经营   批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   联系人：中信银行资产托管部   联系电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）   本行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是 中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个 第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，本行实现                                    招募说明书（更新） 在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。    本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、 跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、 守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打造 有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公 司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业 务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业 务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产 品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。    截至 2023 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1,451 家营业网点，在境 内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租 赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行 和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附属机构。其中，中信国际金融控股 有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国 内地设有 31 家营业网点和 2 家商务理财中心。信银（香港）投资有限公司在香 港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信 百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人直 销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私人银行中心。    本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准金 融定位、履行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务者、 金融强国的积极建设者。经过 30 余年的发展，本行已成为一家总资产规模超 9 万亿元、员工人数超 6.5 万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。    二、主要人员情况    刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协 会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于 国家发展和改革委员会、国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银                                        招募说明书（更新） 行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，先后就读于中 央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学 位，研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份 有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间 挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委 书记、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理 助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司 党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大 学，获经济学博士学位，高级经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构 业务部总经理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于中信银行北京分行（原 总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。   三、基金托管业务经营情况 管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 的原则，切实履行托管人职责。   截至 2024 年第二季度末，中信银行托管 369 只公开募集证券投资基金，以 及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等 其他托管资产，托管总规模达到 15.44 万亿元人民币。   四、基金托管人的内部控制制度 务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管 业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发 现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控                             招募说明书（更新） 制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监 察。 的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业 务管理办法》、       《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业 务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的 物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区， 安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和 业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环 境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。   五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托 管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。   如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将以书面形式报告中国证监会。                                                招募说明书（更新）                       五、境外基金托管人   （一）境外托管人基本情况   名称：美国花旗银行有限公司（Citibank N.A.）（简称“花旗银行”）   注册地址：701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD57104, USA   成立时间：1812年6月16日   组织形式：股份有限公司   存续期间：持续经营   所有者权益（Common Shareholder’s Equity）：2,063亿美元   实收资本（Paid-in Capital）：1090亿美元   托管资产规模：24万亿美元   以上数据截止到2023年4季度   花旗集团是一家在纽约证交所上市的公司，是国际大型的金融服务集团，业 务范围广泛的国际银行。花旗集团的前身为纽约市银行 (City Bank of New York)，成立于1812年。其业务为个人、企业、政府和机构提供广泛而专注的金 融产品和服务，包括零售银行和信贷、企业和投资银行、证券经纪、贸易和证券 服务和财富管理。花旗拥有约2亿客户，业务遍及160多个国家和地区。   花旗银行是花旗集团的全资子公司, 其经营活动由美国联邦储备银行（FEB） 和美国联邦储蓄保险公司（FDIC）监管。花旗银行经过两个世纪的发展、收购， 已经成为美国以资产计第三大银行，也是一间在全球近160多个国家及地区设有 分支机构的国际级银行。   花旗银行资本金雄厚，信用评级稳健。花旗银行拥有全球广泛自有专属托管 网络，其托管资产规模在全球行业排名前列。截至2023年4季度末，花旗银行的 证券服务拥有24万亿美元的托管资产，是一家全球领先的托管机构。   （二）主要人员情况   花旗香港成立于1902年，并从80年代中期开始提供全方位的全球托管服务。 花旗香港全球托管中心已有30多年的全球托管操作经验，无论在人力专才，托管 操作系统发展，客户服务及处理问题的熟练深度和专业程度都处于行业前列，从 而保障了高效率、高质量的服务。   花旗拥有健全的公司治理制度，内部控制和风险管理制度，并得到有效地贯                                            招募说明书（更新） 彻执行。多年来经营管理有序，未发生过财务状况恶化等重大经营风险情形。花 旗银行具备安全保管资产的条件以及安全、高效的清算、交割能力。在最近3年 内没有受到过所在国家或地区监管机构的重大处罚，无重大事项正在接受司法部 门、监管机构立案调查。   （三）基金托管业务经营情况   花旗集团自1822年起开始经营证券托管银行业务，至今已成为资本金最雄厚， 信用评级最稳健，全球自有专属托管网络最大，跨国界托管资产规模领先的专业 全球托管银行。也是唯一能够以全球为基础，提供全球托管、直接托管及清算服 务的证券服务提供商和最有能力为客户提供整体性解决方案的银行。花旗集团所 能够提供的证券服务的广度和深度全球第一。   （四）信用等级 (2023年12月)    花旗集团在标普评级（高级）为 BBB+，短期为 A-2。花旗银行（高级）为 A+，短期为 A-1。                               Standard & Poor’               Moody’s                            Fitch                              s 花旗集团（高级）      A3             BBB+                A  花旗集团（短期）      P-2            A-2                F1  花旗银行（高级） Aa3                 A+                 A+  花旗银行（短期） P-1                 A-1                F1   （五）境外托管人的职责 产的资金账户以及证券账户；                           招募说明书（更新） 信息；                                 招募说明书（更新）                      六、相关服务机构   （一）基金销售机构   (1)天弘基金管理有限公司直销中心   住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表人:韩歆毅   电话:（022）83865560   传真:（022）83865564   联系人:司媛   客服电话:95046   (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统   客服电话:95046   本基金 D 类基金份额暂不上线直销机构。   投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。 合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。   （二）登记机构   名称：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表人：韩歆毅   电话：（022）83865560   传真：（022）83865564   联系人：薄贺龙   （三）出具法律意见书的律师事务所                                招募说明书（更新） 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭 联系人：蒋燕华                                    招募说明书（更新）                   七、基金的募集   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已获得中国证监 会准予注册的批复（证监许可【2019】1261号）。本基金的募集期为2019年9月 本基金募集的净认购金额为13,641,827.54元人民币，有效认购款项在募集期间 产生的利息共计1,257.56元人民币，两项共计13,643,085.10元人民币。   按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集资金及其利息结转 的份额共计13,643,085.10份基金份额，已全部计入基金份额持有人基金账户， 归各基金份额持有人所有。                                招募说明书（更新）                  八、基金合同的生效   （一）基金合同的生效   本基金合同已于 2019 年 9 月 24 日生效。   （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，基金合 同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。   《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有 人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照基 金合同的约定程序进行清算并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。                                    招募说明书（更新）               九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的开放日及时间   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交 易所、深圳证券交易所和本基金境外主要投资场所的共同交易日，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。本基金境外主要投资场所 包括纽约证券交易所、伦敦证券交易所等。本基金境外主要投资场所变更的，将 在更新的招募说明书中更新。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为 准。如本基金境外主要投资场所遇节假日、休市或暂停交易，基金管理人将自主 决定本基金是否暂停申购与赎回。   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   本基金 A 类、C 类基金份额已于 2019 年 10 月 8 日开放日常申购、赎回、定 期定额投资业务，D 类基金份额于 2024 年 11 月 1 日开放日常申购、赎回、定期 定额投资业务。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。   （三）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进                               招募说明书（更新） 行计算； 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。国家外汇管理相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有 变更时，赎回款项支付时间将相应调整；当基金投资的境外主要投资场所休市、 外汇市场休市或暂停交易时赎回款项支付日期顺延。遇证券、期货交易所或交易 市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消 失日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内（包括该日） 对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+3 日后(包括 该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机                                招募说明书（更新） 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任 何损失由投资者自行承担。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。   （五）申购和赎回的数量限制 人民币 0.1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额人民币 0.1 元。各销 售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构的业务规定为 准，但仍不得低于上述规定的最低申购金额。 心单笔赎回份额不得少于 0.1 份，通过基金销售机构及网上直销系统单笔赎回份 额不得少于 0.1 份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户 的份额余额少于 0.1 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在 该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托 管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.1 份之情况，不受此限， 但再次赎回时基金管理人有权强制该基金份额持有人一次性全部赎回。各销售机 构有不同规定的，投资者在该销售机构办理赎回业务时，需同时遵循销售机构的 相关业务规定。 更新的招募说明书或相关公告。但本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人 高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或 超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达 到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在                                        招募说明书（更新） 规定媒介上公告。   （六）申购和赎回的费用   本基金基金份额分为 A 类、C 类和 D 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份 额时支付申购费用，申购 C 类基金份额和 D 类基金份额不支付申购费用，而是从 该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每 笔申购申请单独计算。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：            人民币申购金额（M）          申购费率            M＜500 万元            1.00%            M≥500 万元            1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。   赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构如 下表所示：                持有期限（T）         赎回费率      A 类赎回费率   T     C 类赎回费率   T     D 类赎回费率   T  本基金对持续持有 A 类基金份额少于 7 天的投资人收取的赎回费，将全额 计入基金资产；对持续持有 A 类基金份额不少于 7 天的投资人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 25%计入基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登                                招募说明书（更新） 记费和其他必要的手续费。   本基金对持续持有 C 类和 D 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费， 将全额计入基金资产。   本基金对持续持有 D 类基金份额不少于 7 天但少于 30 天的投资者收取的赎 回费不计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 率和收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关 监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎 回费率。 计价的基金份额以及接受其他销售币种基金份额的申购、赎回，其他销售币种基 金份额申购、赎回的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。  （七）申购份额与赎回金额的计算   （1）A 类基金份额的申购   基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申 购金额－固定申购费用）                                         招募说明书（更新）   申购费用＝申购金额－净申购金额   （注：对于 500 万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定 申购费用）   申购份额＝净申购金额／T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%， 假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ (1+1.00%)＝99,009.90元   申购费用＝100,000－99,009.90＝990.10元   申购份额 =99,009.90/1.0160= 97,450.69份   上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （2）C 类基金份额和 D 类基金份额的申购   基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。   申购份额＝申购金额/T 日 C 类或 D 类基金份额净值   例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类/D 类基金份额，假设申 购当日 C 类/D 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=10,000.00/1.0400＝9,615.38 份   上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。   （1）A 类基金份额的赎回   赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额–赎回费用   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回 费率为 1.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的 净赎回金额为：                                        招募说明书（更新）   赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元   赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元   净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   （2）C 类基金份额的赎回   赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额–赎回费用   例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有期限为 5 天，适用 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元   赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元   净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   （3）D 类基金份额的赎回   赎回金额=赎回份额×T 日 D 类基金份额净值   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额–赎回费用   例：某投资者赎回本基金 10,000 份 D 类基金份额，持有期限为 10 天，适用 赎回费率为 1.00%，假设赎回当日的 D 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元   赎回费用=10,679.00×1.00%=106.79 元   净赎回金额=10,679.00-106.79=10,572.21 元   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。                               招募说明书（更新）   T 日各类基金份额净值=T 日闭市后的各类基金资产净值/T 日各类基金份额 的余额数量   本基金各类别基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计 算或公告。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起 基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管 人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确 认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。   （八）拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 投资人的申购申请。 基金管理人无法计算当日基金资产净值。 有人利益时。 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 资者单日或单笔申购金额上限的（基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进 行调整）。                                招募说明书（更新） 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。   （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 基金管理人无法计算当日基金资产净值。 人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。                             招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。   （十）巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开                                 招募说明书（更新） 放日基金总份额 10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎 回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现 可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有 人超出 10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个 基金份额持有人 10%以内（含 10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述 （1）、（2）方式处理，具体见相关公告。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基 金份额的基金份额净值。 开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购 或赎回公告，并公告最近 1 个开放日各类基金份额的的基金份额净值。 暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日 在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日各 类基金份额的基金份额净值。                              招募说明书（更新）   （十二）基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。   （十五）定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结和解冻   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通                            招募说明书（更新） 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。   （十八）基金份额质押   如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构将制定和实施相应的业务规则。                                招募说明书（更新）                  十、基金的投资   （一）投资目标   在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标普 500 指数的基金（含 ETF），力争实现对标普 500 指数走势的有效跟踪。   （二）投资范围   本基金可投资境内境外市场：   针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签 署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证 券投资基金（以下简称“公募基金”，包含交易型开放式基金 ETF）；普通股、优 先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、 可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金 融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票 据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品（远期合约、互换 及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）、 结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结 构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包 括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。   本基金的投资组合比例为：投资于基金的比例不低于基金资产的 80%。本基 金投资于标普 500 指数基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%；持有现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   就基金合同而言，标普 500 指数基金是指全球范围内跟踪标普 500 指数的公 募基金（包含 ETF）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。   （三）投资策略                                   招募说明书（更新）   本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合， 以达到预期的风险收益水平。   本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评 估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资 产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应 的调整。   本基金将主要以风险为主要考量，通过以下流程筛选 ETF。   （1）ETF 流动性筛选   ETF 的流动性是最重要的筛选准则之一，本基金将考察以下方面对 ETF 进 行筛选： 察日均成交量及换手率等指标； 的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。   本基金亦会根据不同资金规模假设对标的 ETF 进行市场冲击检验，把握 ETF 买卖的显性成本和隐性成本。   （2）积极风险最小化   投资 ETF 的目标一般以获取该 ETF 所追踪资产的收益，因此，ETF 净值与 其标的资产价格之间的差异愈小愈好，即追求积极风险最小化。本基金主要考察 ETF 的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。   （3）总费用率控制   本基金还将比较并尽量选择总费用率（Total Expense Ratio）较具竞争力的 ETF 品种，包括其购买及持有成本，例如管理费、托管费及前端收费等。   （4）对手方风险控制   对于合成 ETF，本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险，并引鉴国际                              招募说明书（更新） 评级等其他第三方评估报告，还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。   非上市基金的投资主要有两类目的：一是在 ETF 投资品种缺失或流动性不 足的情况下，投资于跟踪标普 500 指数的指数基金；二是意在间接获取管理业绩 优良的主动型公募基金的超额收益。   本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资，通过投资具有 投资价值的股票来获取行业的整体平均表现。   本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标，在深入 分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用积极和消极的固 定收益投资策略。   消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产 提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定 收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险 的超额收益；本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也 将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。   当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主，仍处于创新试点阶 段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资 产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进 行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。   本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则：   （1）避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合 因市场下跌而遭受的市场风险；   （2）有效管理。利用金融衍生品流动性好，交易成本低等特点，通过金融 衍生品对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。                                    招募说明书（更新）   此外，在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进 行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资，以增加收益，保障投资人的利益。   未来，随着全球证券市场投资工具的丰富，本基金可相应调整和更新相关投 资策略，并及时进行公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于基金的资产比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于 标普 500 指数基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%；标普 500 指数基金 是指全球范围内跟踪标普 500 指数的公募基金（包含 ETF）；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （4）本基金的境外投资应遵循以下限制： 伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。   ①其他基金中基金；   ②联接基金（A Feeder Fund）；   ③投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会 认可的信用评级机构评级的境外银行，但存放于基金托管账户的存款可以不受上 述限制。 超过基金资产净值的 10%。 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%， 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。                             招募说明书（更新） 金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总 量。同一机构境内外上市的总股本应当合并计算，同时应当一并计算全球存托凭 证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资 产。 基金总份额的 20％。 值的 10%。   ①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的 信用评级机构评级。   ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市 值的 102％。   ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息 和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满 足索赔需要。   ④除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：   a) 现金；   b) 存款证明；   c) 商业票据；   d) 政府债券；   e) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外      金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。   ⑤ 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限 内要求归还任一或所有已借出的证券。   ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。                              招募说明书（更新）   本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放 大交易，同时应当严格遵守下列规定：   ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于该基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资 柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：   a) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监    会认可的信用评级机构评级；   b) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且本基金可在任何    时候以公允价值终止交易；   c) 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。   ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提 交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。   ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 当遵守下列规定：   ①所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会 认可的信用评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金 不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有 权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购 入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法 律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。   ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损 失负相应责任。                                招募说明书（更新） 市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。本项比 例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得 计入基金总资产。   （5）本基金的境内投资应遵循以下限制： 市的合并计算）不超过基金资产净值的 10％； 境内和境外同时上市的合并计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 金资产净值的 10％； 产支持证券规模的 10％； 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得展期； 的 15%；针对境内投资，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资；                               招募说明书（更新） 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；   因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述第 4 项第（3）-（8）点规定投资比例的，基 金管理人应当在 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合上述第 1、3、5（除第（7）、                            （9）、                               （10）点外）项规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。   法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或适用更新后的法律法规或监管 规定。  （1）为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列境外投资或 者活动： 金的比例不得超过基金资产净值的 10%； 规定的除外；                               招募说明书（更新）  （2）为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列境内投资或 者活动：  （3）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。                                 招募说明书（更新）   （五）业绩比较基准   本基金业绩比较基准：95%*标普 500 指数收益率（使用估值汇率折算）+5%* 人民币活期存款利率（税后）   标普 500 指数创建于 1957 年，是美国第一个市值加权股票市场指数，包含 了 500 家在美国经济体里举足轻重的上市公司，大约覆盖可投资市值的 80%。标 普 500 指数一直以来被认为是代表美股大盘的最好指标。   如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，基金管理人可以根据具体情况，依据维护基金份额持有人合法权 益的原则，可变更业绩比较基准。若业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持 有人无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金 份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，履 行适当程序后并及时公告。   （六）风险收益特征   本基金主要投资于境外跟踪标普 500 指数的相关基金（包括 ETF），力争实 现对标普 500 指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。   本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。   （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。                                     招募说明书（更新）                  十一、基金的投资组合   基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。   本投资组合报告所载数据截至 2024 年 06 月 30 日，本报告中所列财务数据 未经审计。以下内容摘自本基金 2024 年第 2 季度报告。  序号 项目           金额(人民币元)           占基金总资产的比例（%）     其中：普通股       -                  -         存托凭证     -                  -         优先股      -                  -         房地产信托凭证  -                  -     其中：债券        -                  -         资产支持证券   -                  -     其中：远期        -                  -         期货       -                  -         期权       -                  -         权证       -                  -     其中：买断式回购的买入返                  -                  -     售金融资产    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。                                        招募说明书（更新） 投资明细    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。    本基金本报告期末未持有债券。    本基金本报告期末未持有债券。 资明细    本基金本报告期末未持有资产支持证券。 明细  序     衍生品类别       衍生品名称          公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  号                 S&P500 EMINI F                 UT Sep24     注：金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度 下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下 的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净 额为 0。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Sep24 买入持仓量 24 手，合约市值人民币 47,220,751.44 元，公允价值变动人 民币 156,237.14 元。                                      公允价值(人民 占 基 金 资 产 净  序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人                                      币元)           值比例(%)      SPDR S&P 5           SSgA Funds                     交易型开放            274,213,279.6                     式                9      st                   t Inc      iShares Co           BlackRock                     交易型开放            274,169,913.1                     式                1       ETF                 ors      Vanguard S     交易型开放 Vanguard G 273,027,408.6      &P 500 ETF     式     roup Inc 7      Vanguard S           Vanguard G                     交易型开放            152,590,272.7                     式                9      TS ETF               nd Ltd      Xtrackers      交易型开放 DWS Invest 150,330,011.0      S&P 500 Sw     式     ment SA    2                                            招募说明书（更新）     ap UCITS E     TF     SPDR Portf             SSgA Funds                      契约型开放            116,309,376.0                      式                0                            Invesco In     Invesco S&                      交易型开放 vestment M                      式     anagement     S ETF                            Ltd 查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 同规定之备选股票库的情况。  序号     名称                       金额(人民币元)     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。     本基金本报告期末未持有股票。     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                                                     招募说明书（更新）                             十二、基金的业绩      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同生效日 2019 年 09 月 24 日，基金业绩数据截至 2024 年 06 月 30 日。           基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                         天弘标普 500 发起（QDII-FOF）A                                           业绩比较                         份额净值 业绩比较               份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标 基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                        率标准差                         准差②      率③                                            ④               -10.22%   1.24%   -11.31%   1.43%   1.09%    -0.19% 自基金合同 生效日起至         74.46%    1.12%   79.45%    1.30%   -4.99%   -0.18%      今                                                     招募说明书（更新）                         天弘标普 500 发起（QDII-FOF）C                                           业绩比较                         份额净值 业绩比较               份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标 基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                        率标准差                         准差②      率③                                            ④               -10.45%   1.24%   -11.31%   1.43%   0.86%    -0.19% 自基金合同 生效日起至         72.17%    1.12%   79.45%    1.30%   -7.28%   -0.18%     今                            招募说明书（更新）                十三、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、境外托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。   （四）基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的 财产，并由基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管 人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金 合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法 宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身 承担的债务，不得对基金财产强制执行。   在符合基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下，对境外托管人的破 产而产生的损失，基金托管人应采取措施进行追偿，基金管理人配合基金托管人 进行追偿。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委 任和监督境外托管人，且境外托管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议 的要求保管托管资产的前提下，基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担 责任。   除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意                            招募说明书（更新） 不当行为，基金管理人、基金托管人将不保证基金托管人或境外托管人所接收基 金财产中的证券的所有权、合法性或真实性（包括是否以良好形式转让）及其他 效力瑕疵。基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、 期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。基金托管人对由基金托管 人及其境外托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。   基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、 收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，并按规定的期限保管，但 境外托管人持有的与境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业 务惯例保管。                              招募说明书（更新）                十四、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所拥有的股票、基金、权证、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍 生品、其它投资等资产及负债。   （三）估值原则   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法                              招募说明书（更新）   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；   （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。                            招募说明书（更新） 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 确保基金估值的公平性。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。未公布估值日的净值的， 以估值日前最新的净值进行估值。   （1）上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市衍生工具按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用 估值技术确定公允价值；若衍生品价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负 责从其经纪商处取得，并及时告知基金托管人。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值 日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。                                  招募说明书（更新） 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 按国家最新规定估值。 布人民币汇率中间价的货币，其对人民币汇率以估值日中国人民银行或其授权机 构公布的人民币汇率中间价为准；涉及其他货币对人民币的汇率，采用彭博信息 (Bloomberg)提供的估值日伦敦时间 16:00 各种货币与美元折算率并采用套算的 方法进行折算。   若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合理 公开外汇市场交易价格为准。 税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导 致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实 际支付日进行相应的估值调整。   对于非代扣代缴的税收，基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税 收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外 税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问 对最终税务的处理的真实准确负责。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   （五）估值程序 值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到                               招募说明书（更新） 者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持 有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的 保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告 为准。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个估值日计算上一估值日的基金资产净值及各类基金份额 净值，并按规定公告。 根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对上一 估值日的基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托 管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。   （六）估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得                              招募说明书（更新） 到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （七）暂停估值的情形                             招募说明书（更新） 因暂停营业时； 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值；   （八）基金净值的确认   用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算前一个估值日 的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净 值予以公布。   （九）特殊情况的处理 差不作为基金资产估值错误处理。 发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处 理。 协商一致的时间点前无法确认的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作为基 金资产估值错误处理。 存款银行等第三方机构发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估 值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应 当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。                                招募说明书（更新）               十五、基金的收益与分配   （一）基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他 收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益 后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，同一 类别的每一基金份额享有同等分配权；   （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。                               招募说明书（更新）                十六、基金费用与税收   （一）基金费用的种类 场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用）； 外托管人垫付资金所产生的合理费用）； 征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何 利息及费用及有关手续费、汇款费等）； 人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用； 费用。   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数                                   招募说明书（更新）   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金 管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金 管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 D 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类或 D 类基金份额资产净值的   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类或 D 类基金份额每日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类或 D 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金 管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按                              招募说明书（更新） 时支付的，顺延至法定节假日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日 起 5 个工作日内支付。   本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法，按前一日基金资产净值每日计提标的指数许可 使用费。计算方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H 为每日应付的指数许可使用费   E 为前一日基金资产净值   指数许可使用费每日计提，按年支付。经基金管理人和基金托管人核对一致 后，从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协 议所规定的方式支付给标的指数许可方。   如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付 方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法及费 率，此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。   上述“（一）基金费用的种类”中第 5－16 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   （三）不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国 家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为                            招募说明书（更新） 导致基金在税收方面的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴；对于基金份额持有人必须自行 缴纳的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣 代缴或纳税的义务。                                  招募说明书（更新）               十七、基金的会计与审计   （一）基金会计政策 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度披露； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。   （二）基金的年度审计 有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务 报表进行审计。 换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                              招募说明书（更新）                十八、基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。   （二）信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。   （五）公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：                             招募说明书（更新）   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。   （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人同时应当将《基金合同》、基金托管 协议登载在网站上。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。                             招募说明书（更新）   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 后的 2 个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后一个估值日的次日，在指 定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告登载在指定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。   本基金若投资境外衍生品，基金管理人应在会计年度结束后 60 个工作日内 向证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决                              招募说明书（更新） 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：   （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》终止、基金清算；   （3）转换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构，基 金改聘会计师事务所；   （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理人、基金托管人、境外托管人或境外投资顾问的法定名称、 住所发生变更；   （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控 制人变更；   （8）基金募集期延长或提前结束募集；   （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部 门负责人发生变动；   （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百 分之三十；   （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托                                 招募说明书（更新） 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；   （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （21）调整基金份额类别的设置；   （22）基金推出新业务或服务；   （23）开通多币种申购、赎回业务；   （24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时；   （25）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；   （26）本基金出现连续 40、50、55 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形时；   （27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。                             招募说明书（更新）   若本基金投资境内资产支持证券的，应在基金年度报告及中期报告中披露其 持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所 有的资产支持证券明细，并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大 小排序的前 10 名资产支持证券明细。   基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。   基金管理人应当按照相关法律法规的规定，在基金合同生效公告、基金年度 报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面 或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要                             招募说明书（更新） 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金 相关信息： 他原因暂停营业时； 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后暂停基金估值的；   （九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。                             招募说明书（更新）                  十九、风险揭示   本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动及汇率波动 等因素产生波动。本基金投资中出现的风险分为如下三类，一是海外投资的特殊 风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括 流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等；三是本基金特有的 风险等。   （一）海外投资的特殊风险   证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资 人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生 潜在风险，这种风险主要包括：   市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化 或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损 失的可能性。   由于本基金投资于海外证券市场，因而会受到不同国家或地区（对本基金而 言，主要指美国）特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响，导 致本基金的投资绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。   本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于全球市场以外币计价的金融 工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价 值,从而导致基金资产面临潜在风险。此外,部分国家/地区可能对外汇实施管制, 从而带来一定的货币汇兑风险。   不同国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政 策发生变化，会导致市场波动进而影响基金收益，产生风险；此外，基金所投资 的国家/地区可能会不时采取某些管制措施，从而对基金收益以及基金资产带来 不利影响。   由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因，可能基金的某些投资行为在                            招募说明书（更新） 部分国家/地区受到限制或合同不能正常执行，或者由于税制、破产制度的改变 等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。   由于境外市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核 算标准的规定存在一定差异，可能给本基金投资带来潜在风险。   由于各个国家/地区在税务方面的法律法规存在一定差异，当投资某个国家 /地区市场时，该国家/地区可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当 地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外，各个国家/地 区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该国 家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。   本基金在投资境外证券市场时会事先了解清楚当地的税务法律法规，同时， 在境外托管人的协助下，完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。   国家的主权评级下降或评级展望负面，都可能影响该国的投资风险溢价。   基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或者不能履行合约 规定的其他义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，进而造成基金 资产损失。   （二）开放式基金风险   开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金， 或者变现为现金时使基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整 的困难，导致流动性风险，从而影响基金份额净值。   由于境外市场的交易日、交易时间、结算规则等与国内存在一定的差异，本 基金有关申购、赎回的开放与交易确认的安排不同于国内一般开放式基金。本基 金赎回款项到达投资者指定账户需要更长的时间。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”                               招募说明书（更新） 章节。   （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于全球范围内跟踪标普 500 指数的公募基金（包含 ETF）， 在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。投资交易均在依法设立的正规市场 中进行，所投市场和资产方面的整体流动性较高。同时，本基金通过投资限制对 各类资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行了控制，并严格控制了主 动投资于流动性受限资产的比例上限，综合评估在正常市场环境下本基金的流动 性风险适中。   （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人 协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对 流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：   具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额 赎回的情形及处理方式”的相关内容。   （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申 请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于：   上述具体措施详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨 额赎回的情形及处理方式”的相关内容。   上述具体措施详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“（九）暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。                               招募说明书（更新）   对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律组织的规定。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请， 投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者投资的成本。   基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作 失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监 督检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；   （2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作 失误等人为因素而可能导致的损失；   （3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。   本基金为开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购赎回而不断 变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   基金管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等 辅助其做出投资决策。但在使用金融模型时，可能会因为模型使用不恰当、模型                             招募说明书（更新） 参数的估计错误、数据录入错误等导致模型使用失败，面临出现错误结论的可能 性，从而引起投资损失的风险。   衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具，一般是一种私人合约，其 价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先涉及的现 金流相对较少，所以衍生工具有杠杆作用。然而，杠杆作用是一把双刃剑。一方 面，由于交易成本非常低，杠杆作用可使衍生工具成为一种对冲风险和投机的有 效工具；另一方面，由于事先涉及的现金支付较少，因此就更加难以评估潜在的 下跌风险。   本基金投资衍生品的目的是为了更好地实现有效跟踪标普 500 指数的投资 目标，而不是投机，会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。   证券借贷、正回购／逆回购的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证 券借贷，作为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能 面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资 产发生损失；对于正回购，交易期满时，可能会出现交易对手方未如约卖回已买 入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红的风险；对于逆回购， 交易期满时，可能会出现交易对手方未如约买回已售出证券的风险。   （1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预 测风险等与基础资产相关的风险。   （2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关 风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资 产支持证券相关的风险。   （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、 技术风险和操作风险。   本基金可投资非公开发行股票等流通受限证券，因此，本基金可能由于持有 流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间证券价格下跌的风险。                                  招募说明书（更新） 的风险   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。   （1）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；   （2）由于基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益 带来损失的风险；   （3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险；   （4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；   （5）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险；   （6）其他意外导致的风险。   （三）本基金特有的风险   本基金主要投资于境外跟踪标普 500 指数的相关基金（包括 ETF），力争实 现对标普 500 指数走势的有效跟踪。标普 500 指数创建于 1957 年，是美国第一 个市值加权股票市场指数，包含了 500 家在美国经济体里举足轻重的上市公司， 大约覆盖可投资市值的 80%。标普 500 指数一直以来被认为是代表美股大盘的最 好指标，指数旨在反映美国市场大盘股票平均收益的同时也承担相应的市场风险。 由于本基金主要投资于指数化投资工具（包括 ETF）以及主动管理基金和公司股 票，因此，本基金将面临被动型和主动型投资工具的特有风险。   （1）指数化投资工具，如境外跟踪标普 500 指数的相关基金（包括 ETF）的                                  招募说明书（更新） 投资风险 数的成份股，标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经 营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而 使基金收益水平发生变化，产生风险。 响，境外跟踪标普 500 指数的 ETF 的市场价格可能与该基金资产净值不同。因 此，如果投资人选择通过二级市场变现，可能随之产生价格风险。 生损失。   （2）主动管理基金及标普 500 指数成份股等公司股票的投资风险   主动管理基金及标普 500 指数成份股等公司股票除受股票市场波动的影响 外，还存在下列风险： 利影响。   指基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金是一只主动管理型基金， 主要精选全球范围内跟踪标普 500 指数的公募基金（包含 ETF）及公司股票。在 本基金精选基金以及个股的操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验 等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选的基金或 个股的业绩表现并不一定持续的优于其他的基金或者股票。 合同期限。   同时，若本基金连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定 程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。   因此，基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。                           招募说明书（更新）  （四）声明 或本金安全。                              招募说明书（更新）         二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 案，自生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；   （三）基金财产的清算 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；                              招募说明书（更新）   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。                               招募说明书（更新）               二十一、基金合同的内容摘要   （一）基金合同当事人的权利与义务   （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： 管理基金财产； 的其他费用； 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 获得《基金合同》规定的费用，若委托其他机构办理登记业务的，应对委托的基 金登记机构办理基金登记的行为进行监督； 行使因基金财产投资于被投资基金、证券所产生的权利； 施其他法律行为； 金提供服务的外部机构；                             招募说明书（更新） 回、转换和非交易过户的业务规则；   （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 经营方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格；               《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；                              招募说明书（更新） 分配基金收益；             《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 资料 15 年以上； 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 现和分配； 通知基金托管人； 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 事务的行为承担责任； 法律行为； 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；                               招募说明书（更新）   (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： 的规定安全保管基金财产； 其他费用； 同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 基金办理证券、期货交易资金清算；   (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；             《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；                              招募说明书（更新） 合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；                    《基金合同》及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专 业顾问提供的除外； 购、赎回价格； 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； 其他相关资料 15 年以上； 回款项； 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 配； 银行监管机构，并通知基金管理人； 任不因其退任而免除； 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿；                              招募说明书（更新） 责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受 损的，基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等 不当行为时，应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律 法规、证券市场惯例决定； 情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监 会、外管局报告； 时收取所有应得收入； 投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； 基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关 资料，其保存的时间应当不少于 20 年；   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。   同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于：                               招募说明书（更新） 议事项行使表决权； 提起诉讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 限责任；   （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。   本基金份额持有人大会不设日常机构。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：                               招募说明书（更新） 规或中国证监会要求调整该等报酬或提高销售服务费除外； 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会； 有人大会的事项。   （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 法及规则； 换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；                                招募说明书（更新） 情形。   （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集。   （2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。   （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。   （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。                              招募说明书（更新）   （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 有效期限等）、送达时间和地点；   （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。   （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场 开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                              《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；                              招募说明书（更新） 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 公布相关提示性公告； 为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基 金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面 意见； 具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合                               招募说明书（更新） 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金的基 金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人 确定并在会议通知中列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式 或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序 比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列 明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名                             招募说明书（更新） （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定 的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》（基金合同另有约定的除外）、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的 相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金                             招募说明书（更新） 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 公布计票结果。 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 的，不影响计票的效力。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管                                招募说明书（更新） 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提 前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会 审议。   （三）基金收益分配原则、执行方式   （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；   （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；   （3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 D 类 基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；   （4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   收益分配方案的确定、公告与实施 内在指定媒介公告。   （四）与基金财产管理、运作有关费用的提前、支付方式与比例   （1）基金管理人的管理费；   （2）基金托管人的托管费（含境外托管人的托管费）；   （3）C 类基金份额和 D 类基金份额的销售服务费；   （4）基金的指数使用许可费；   （5）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；   （6）     《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；   （7）基金份额持有人大会费用；                               招募说明书（更新）   （8）因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外 市场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用）；   （9）基金的银行汇划费用；   （10）基金进行外汇兑换交易的相关费用；   （11）为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用（基金托管人及 境外托管人垫付资金所产生的合理费用）；   （12）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何 利息及费用及有关手续费、汇款费等）；   （13）与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；   （14）代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；   （15）因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人，更换基金托 管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用；   （16）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。   （1）基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金 管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起   （2）基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计                                   招募说明书（更新） 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金 管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起   （3）从 C 类基金份额和 D 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 D 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类或 D 类基金份额资产净值的   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类或 D 类基金份额每日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类或 D 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金 管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至法定节假日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日 起 5 个工作日内支付。   （4）标的指数许可使用费   本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法，按前一日基金资产净值每日计提标的指数许可 使用费。计算方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H 为每日应付的指数许可使用费   E 为前一日基金资产净值                               招募说明书（更新）   指数许可使用费每日计提，按年支付。经基金管理人和基金托管人核对一致 后，从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协 议所规定的方式支付给标的指数许可方。   如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付 方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法及费 率，此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。   上述“1、基金费用的种类”中第（5）－（16）项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。   (五）基金资产的投资方向和投资限制   在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标普 500 指数的基金（含 ETF），力争实现对标普 500 指数走势的有效跟踪。   本基金可投资境内境外市场：   针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签 署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证 券投资基金（以下简称“公募基金”，包含交易型开放式基金 ETF）；普通股、优 先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、 可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金 融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票 据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品（远期合约、互换 及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）、 结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结 构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包 括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、                                  招募说明书（更新） 银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。   本基金的投资组合比例为：投资于基金的比例不低于基金资产的 80%。本基 金投资于标普 500 指数基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%；持有现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   就基金合同而言，标普 500 指数基金是指全球范围内跟踪标普 500 指数的公 募基金（包含 ETF）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。   本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合， 以达到预期的风险收益水平。   （1）资产配置策略   本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评 估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资 产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应 的调整。   （2）ETF 投资策略   本基金将主要以风险为主要考量，通过以下流程筛选 ETF。   ETF 的流动性是最重要的筛选准则之一，本基金将考察以下方面对 ETF 进行 筛选：   ①ETF 规模，规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题；辅以观察 日均成交量及换手率等指标；   ②ETF 的做市活跃程度，主要观察买卖价差（bid-askspread）是否合理；   ③ETF 的折溢价水平，折溢价水平直接决定了 ETF 的交易风险，而 ETF 标的 资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。   本基金亦会根据不同资金规模假设对标的 ETF 进行市场冲击检验，把握 ETF                                  招募说明书（更新） 买卖的显性成本和隐性成本。   投资 ETF 的目标一般以获取该 ETF 所追踪资产的收益，因此，ETF 净值与其 标的资产价格之间的差异愈小愈好，即追求积极风险最小化。本基金主要考察 ETF 的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。   本基金还将比较并尽量选择总费用率（TotalExpenseRatio）较具竞争力的 ETF 品种，包括其购买及持有成本，例如管理费、托管费及前端收费等。   对于合成 ETF，本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险，并引鉴国际 评级等其他第三方评估报告，还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。   （3）非上市基金投资策略   非上市基金的投资主要有两类目的：一是在 ETF 投资品种缺失或流动性不足 的情况下，投资于跟踪标普 500 指数的指数基金；二是意在间接获取管理业绩优 良的主动型公募基金的超额收益。   （4）股票投资策略   本基金的个股投资仅在确定性较高的情况下进行增强性投资，通过投资具有 投资价值的股票来获取行业的整体平均表现。   （5）固定收益资产投资策略   本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标，在深入 分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用积极和消极的固 定收益投资策略。   消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产 提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定 收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险 的超额收益；本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也 将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。   （6）资产支持证券投资策略   当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主，仍处于创新试点阶                                   招募说明书（更新） 段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资 产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进 行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。   （7）金融衍生品投资策略   本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则： 市场下跌而遭受的市场风险； 生品对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。   此外，在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进 行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资，以增加收益，保障投资人的利益。   未来，随着全球证券市场投资工具的丰富，本基金可相应调整和更新相关投 资策略，并及时进行公告。   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于基金的资产比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于 标普 500 指数基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%；标普 500 指数基金是 指全球范围内跟踪标普 500 指数的公募基金（包含 ETF）；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （4）本基金的境外投资应遵循以下限制： 伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。   ①其他基金中基金；   ②联接基金（AFeederFund）；   ③投资于前述两项基金的伞型基金子基金。                             招募说明书（更新） 应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会 认可的信用评级机构评级的境外银行，但存放于基金托管账户的存款可以不受上 述限制。 超过基金资产净值的 10%。 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%， 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总 量。同一机构境内外上市的总股本应当合并计算，同时应当一并计算全球存托凭 证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资 产。 基金总份额的 20％。 值的 10%。   ①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的 信用评级机构评级。   ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市 值的 102％。   ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息 和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满 足索赔需要。   ④除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：                              招募说明书（更新）   a.现金；   b.存款证明；   c.商业票据；   d.政府债券；   e.中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。   ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限 内要求归还任一或所有已借出的证券。   ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。   本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放 大交易，同时应当严格遵守下列规定：   ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于该基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资 柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：   a.所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会 认可的信用评级机构评级；   b.交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且本基金可在任何时 候以公允价值终止交易；   c.任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。   ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提 交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。   ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 当遵守下列规定：   ①所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会 认可的信用评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金                                招募说明书（更新） 不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有 权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购 入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法 律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。   ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损 失负相应责任。 市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。本项比 例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得 计入基金总资产。   （5）本基金的境内投资应遵循以下限制： 市的合并计算）不超过基金资产净值的 10％； 境内和境外同时上市的合并计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 金资产净值的 10％； 资产支持证券规模的 10％； 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级                               招募说明书（更新） 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得展期； 的 15%；针对境内投资，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 之外的因素致使基金投资比例不符合上述第 4 项第 3）-8）点规定投资比例的， 基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 之外的因素致使基金投资不符合上述第（1）、                     （3）、                        （5）                          （除第 7）、9）                                  、10）点外） 项规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会 规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。   法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或适用更新后的法律法规或监管 规定。   （六）基金资产净值的计算方法和公告方式   （1）基金资产总值                              招募说明书（更新）   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。   （2）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （3）估值方法   ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；   ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   ④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；   ⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交 易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；   ⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允 价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公 允价值。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；                            招募说明书（更新）   ③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 确保基金估值的公平性。   ①上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；   ②其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。未公布估值日的净值的，以 估值日前最新的净值进行估值。   ①上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日 无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   ②未上市衍生工具按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值 技术确定公允价值；若衍生品价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从 其经纪商处取得，并及时告知基金托管人。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值 日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。                                  招募说明书（更新）   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 按国家最新规定估值。 布人民币汇率中间价的货币，其对人民币汇率以估值日中国人民银行或其授权机 构公布的人民币汇率中间价为准；涉及其他货币对人民币的汇率，采用彭博信息 (Bloomberg)提供的估值日伦敦时间 16:00 各种货币与美元折算率并采用套算的 方法进行折算。   若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合理 公开外汇市场交易价格为准。 税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导 致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实 际支付日进行相应的估值调整。   对于非代扣代缴的税收，基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税 收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外 税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问 对最终税务的处理的真实准确负责。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照                              招募说明书（更新） 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 后的 2 个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后一个估值日的次日，在指 定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。   （七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式   （1）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备 案，自生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：   （1）基金份额持有人大会决定终止的；   （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进                              招募说明书（更新） 行基金清算。   （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。   （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （4）基金财产清算程序： 告出具法律意见书；   （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后                              招募说明书（更新） 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决 另有决定。   争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律）管辖。   《基金合   同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。                               招募说明书（更新）           二十二、基金托管协议的内容摘要   （一）托管协议当事人   天弘基金管理有限公司   中信银行股份有限公司   （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （1）基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金 投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：   本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括：   本基金可投资境内境外市场：   针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签 署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证 券投资基金（以下简称“公募基金”，包含交易型开放式基金 ETF）；普通股、优 先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、 可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金 融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票 据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品（远期合约、互换 及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）、 结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结 构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包 括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。   本基金的投资组合比例为：投资于基金的比例不低于基金资产的 80%。本基 金投资于标普 500 指数基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%；持有现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包                                 招募说明书（更新） 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   就托管协议而言，标普 500 指数基金是指全球范围内跟踪标普 500 指数的公 募基金（包含 ETF）。   法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。   （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投 融资比例进行监督：   A、本基金投资于基金的资产比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标普 球范围内跟踪标普 500 指数的公募基金（包含 ETF）；   B、保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   C、本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   D、本基金的境外投资应遵循以下限制： 伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。   ①其他基金中基金；   ②联接基金（AFeederFund）；   ③投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认 可的信用评级机构评级的境外银行，但存放于基金托管账户的存款可以不受上述 限制。 超过基金资产净值的 10%。 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%， 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。                              招募说明书（更新） 金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总 量。同一机构境内外上市的总股本应当合并计算，同时应当一并计算全球存托凭 证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 基金总份额的 20％。 值的 10%。   ①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的 信用评级机构评级。   ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市 值的 102％。   ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息 和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满 足索赔需要。   ④除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：   a、现金；   b、存款证明；   c、商业票据；   d、政府债券；   e、中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。   ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限 内要求归还任一或所有已借出的证券。   ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。                              招募说明书（更新）   本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放 大交易，同时应当严格遵守下列规定：   ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于该基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资 柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：   a、所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级；   b、交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且本基金可在任何 时候以公允价值终止交易；   c、任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。   ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提 交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。   ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 当遵守下列规定：   ①所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会 认可的信用评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金 不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有 权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购 入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法 律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。   ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损 失负相应责任。                                招募说明书（更新） 市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。本项比 例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得 计入基金总资产。   E、本基金的境内投资应遵循以下限制： 市的合并计算）不超过基金资产净值的 10％； 境内和境外同时上市的合并计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 金资产净值的 10％； 资产支持证券规模的 10％； 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得展期； 的 15%；针对境内投资，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保                                招募说明书（更新） 持一致；   因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述第 D 项第 3）-8）点规定投资比例的，基金 管理人应当在 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。   因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合上述第 A、C、E（除第 7）、9）、10）点外）项规定投 资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。   法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或适用更新后的法律法规或监管 规定。   （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投 资禁止行为进行监督：   A.根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列境外投资或 活动： 金的比例不得超过基金资产净值的 10%； 规定的除外；                              招募说明书（更新）  B.为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列境内投资或者 活动：  C.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。  （4）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联                             招募说明书（更新） 投资限制进行监督：   根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系 的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整 性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个 工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金管理人收到基金托 管人回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金 管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金 托管人不承担任何损失和责任。   若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易 时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国 证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交 的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时 向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。   （5）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督： 参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。   基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中 约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内 回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购 交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时 通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更 新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名 单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定 协议进行结算。   如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手                            招募说明书（更新） 进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并 造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。  基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名 单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基 金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金 托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正 并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。  按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同 而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然 后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手 进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的 任何损失和责任。  （6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督： 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券与上文所述的流 动性受限资产并不完全一致，指由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制 度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流 动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前 2 个工作日将上述资料书面发                             招募说明书（更新） 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后 2 个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至 少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。 制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为 上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前 就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，否则，基金托管人有权拒绝执行 有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任， 并有权报告中国证监会。   如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。   （7）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人选择存款银行进行监督：   基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。   本基金投资银行存款应符合如下规定： 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执 行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、 保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 人的合法权益。 相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。                             招募说明书（更新） 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。   基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托 管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基 金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，基金管 理人应在启用新名单前提前 2 个工作日将新名单发送给基金托管人。   （1）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资 产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。   （2）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基 金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金 托管人发出回函，进行解释或举证。   （3）在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理 人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告中国证监会。   （4）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。   （5）基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管 理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。   （6）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定 时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托 管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。   （7）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，                            招募说明书（更新） 同时通知基金管理人限期纠正。  （8）基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使 监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经 基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。   （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净 值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证 监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。   （四）基金财产的保管   （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。                            招募说明书（更新）   （2）基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和 本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的 任何财产。   （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例以 及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境外开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。   （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独 立。   （5）境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯 例及其与基金托管签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根 据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外 托管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下， 基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。但基金托管人应根据基金 管理人的指令采取措施进行追偿，基金管理人配合基金托管人进行追偿。除非基 金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为， 基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、 市场惯例的作为或不作为承担责任。   （6）基金托管人自身，并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运 用、处分、分配托管证券。   （7）除非根据基金管理人书面同意，基金托管人不得在任何托管资产上设 立任何担保权利，包括但不限于抵押、质押、留置等，基金托管人将尽商业上的 合理努力确保境外托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利，包括但不限 于抵押、质押、留置等，但根据有关适用法律的规定而产生的担保权利除外。   （8）对于因为基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产，应由 基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的 资产所产生的应收资产，并由基金托管人作为资产持有人，基金托管人应负责与 有关当事人确定到账日期并通知基金管理人。到账日没有到达托管账户的，基金                               招募说明书（更新） 托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。   （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构 或在其他银行开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人委托的登记机构开 立并管理。   （2）基金募集期满或基金提前结束募集时，发起资金的认购金额、发起资 金提供方及其承诺的持有期限符合《基金法》、                     《运作办法》等有关规定后，基金 管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的 资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人 应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的 验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资报 告需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门说明。   （3）若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定 办理退款事宜。   基金管理人同意，现金账户中的现金将由基金托管人或其境外托管人以基金 托管人或其境外托管人的银行身份持有。   除非基金管理人按指令程序发送的指令另有规定，否则，基金托管人和其境 外托管人应在收到基金管理人的指令后，按下述方式收付现金、或收付证券：                                  （a) 按照交易发生的司法管辖区或市场的有关惯常和既定惯例和程序作出；或（b)就 通过证券系统进行的买卖而言，按照管辖该系统运营的规则、条例和条件作出。 基金托管人和其境外托管人应不时将该等有关惯例、程序、规则、条例和条件及 时通知基金管理人。   基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进 行终止清算时，不得将基金财产归入其清算财产。基金托管人应自身，并尽商业 上的合理努力确保其境外托管人建立安全的数据管理机制，安全完整地保存基金 管理人与基金财产相关的业务数据和信息。                              招募说明书（更新）   （1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构或其境外托管人处开立基金 的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预 留印鉴由基金托管人或其境外托管人刻制、保管和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。   （3）基金银行账户的开立和管理应符合账户所在国或地区监管机构的有关 规定。   （1）基金托管人或境外托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构 处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得擅自出借转让基金的任何证 券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。   （3）基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负 责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。   （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证 金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。   （5）基金管理人投资于合法合规、符合基金合同的其他非交易所市场的投 资品种时，基金托管人或其境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关 规定，开立进行基金的投资活动所需要的各类证券和结算账户，并协助办理与各 类证券和结算账户相关的投资资格。   （6）基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规 定。   基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市                                  招募说明书（更新） 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。债 券托管账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地 区法律法规和基金合同的规定，由基金托管人或境外托管人负责开立，基金管理 人应提供必要的协助。新账户按有关规则使用并管理。   （2）投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管 理另有规定的，从其规定办理。   基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托 管人的保管库。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人及其境外托管 人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以外机 构实际有效控制的实物证券不承担保管责任，如该等实物证券发生毁损、灭失等 任何损失的，基金托管人不承担责任。   （1）境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市 场惯例。   （2）基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是 所有证券的实益所有人（beneficial owner)的方式持有基金财产中的所有证券。   （3）基金托管人应该：（a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券， 并且（b)要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清 楚列记证券不属于境外托管人，不论证券以何人的名义登记。而且，若证券由基 金托管人、境外托管人以无记名方式实际持有，要求和确保其境外托管人将这些 证券和基金托管人、其境外托管人自有的资产、任何其他人的资产分别独立存放。   （4）除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行 为，基金托管人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、 合法性或真实性（包括是否以良好形式转让）及其他效力瑕疵。基金管理人、基 金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例 的作为或不作为承担责任。                               招募说明书（更新）   （5）存放在证券系统的证券应按照基金托管人及其境外托管人的指示为基 金的实际所有人持有，但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。   （6）由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券（无记名证 券和在证券系统持有的证券除外)应按本协议约定登记。   （7）基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关 证券登记方式的重大改变通知基金管理人，并应基金管理人要求将这些市场发生 的事件或惯例变化通知基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登 记方式，基金托管人及其境外托管人应就此予以充分配合。   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份 以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基 金管理人在合同签署后 30 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合 同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得转移，由基金管理人保管。   （五）基金资产净值的计算与复核程序   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份 额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数 值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或 赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益， 基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数 并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。国 家另有规定的，从其规定。   （2）基金管理人应每个估值日对上一个估值日的基金资产估值，但基金管                             招募说明书（更新） 理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值的除外。估值原则应符合基金合 同及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基 金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日计算上一个估 值日的各类基金份额的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基 金管理人对基金净值按约定予以公布。   （3）根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管 理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公 布。   （1）基金账册的建立 在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别 独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核 对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以 基金管理人的处理方法为准。 机构和基金托管人或其委托的境外托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关 各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   （2）基金定期报告的编制和复核 的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基 金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制                               招募说明书（更新） 并公告；在上半年结束之日起二个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之 日起三个月内完成年度报告编制并公告。 金托管人应当在收到报告之日起 2 个工作日内完成月度报表的复核；在收到报 告之日起 7 个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起 20 日内完 成基金中期报告的复核；在收到报告之日起 30 日内完成基金年度报告的复核。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管 人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提 示。   （六）基金份额持有人名册的登记与保管 份额持有人名册的内容必须包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金 份额。 和保管，保管期限不少于 20 年。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则 分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式，保管期限 不少于 15 年。 册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金 份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册，保 存期限不少于 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金 托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。   （七）适用法律与争议解决方式                              招募说明书（更新） 协议之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华人民共和国法律解释。 商不成的，双方均同意采取以下方式解决：   向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用申请仲裁时该会现行有效 的仲裁规则。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲 裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。   （八）托管协议的变更与终止   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监 会备案。   发生以下情况，本托管协议终止：   （1）基金合同终止；   （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产；   （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权；   （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。   （1）基金财产清算小组： 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产                              招募说明书（更新） 清算小组可以聘用必要的工作人员。 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （2）基金财产清算程序   基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 基金财产清算程序主要包括： 告出具法律意见书；   基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。   （3）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产按下列顺序清偿：   基金财产未按前款 1）－3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。   （5）基金财产清算的公告：                              招募说明书（更新）   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。   （6）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。                                  招募说明书（更新）            二十三、对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：  （一）对账单服务 信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。  由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造 成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办 理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。  （二）基金间转换服务   基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业 务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。  （三）信息定制服务   在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、 客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统 原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人 将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的 信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。  （四）资讯服务   基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码 为投资者开户证件号码的后 6 位数字，不足 6 位数字的，前面加“0”补足。基 金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金 账号后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务 等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。   客户服务电话：95046                                  招募说明书（更新）   传真：（022）83865564   公司网址：www.thfund.com.cn   电子信箱：service@thfund.com.cn  （五）客户投诉处理   投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。  （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。                                         招募说明书（更新）                    二十四、其他应披露事项     披露日期              披露事项名称            披露媒体                    天弘基金管理有限公司                    关于终止凤凰金信（海                    办理旗下基金相关销售                       业务的公告                    天弘标普 500 发起式证                     券投资基金（QDII-                    FOF）招募说明书（更                          新）                    天弘标普 500 发起式证                     券投资基金（QDII-                    FOF）2023 年第 3 季度                          报告                    天弘基金管理有限公司                         的公告                    天弘基金管理有限公司                    关于天弘标普 500 发起                      式证券投资基金                    （QDII-FOF）在境外主                    要投资场所 2024 年节                    假日暂停申购、赎回、                    定期定额投资业务的公                           告                    天弘标普 500 发起式证                     券投资基金（QDII-                                         招募说明书（更新）                    FOF）2023 年第 4 季度                          报告                    天弘基金将严格落实                    《证监会新闻发言人就                    情况答记者问》相关要                           求                    天弘标普 500 发起式证                    FOF）2023 年年度报告                    天弘基金管理有限公司                         的公告                    天弘标普 500 发起式证                     券投资基金（QDII-                    FOF）2024 年第 1 季度                          报告                    天弘标普 500 发起式证                     券投资基金（QDII-                    FOF）（A 类份额）基金                    产品资料概要（更新）                    天弘标普 500 发起式证                     券投资基金（QDII-                    FOF）（C 类份额）基金                    产品资料概要（更新）                    天弘基金管理有限公司                    关于天弘标普 500 发起                      式证券投资基金                    （QDII-FOF）暂停大额                                         招募说明书（更新）                    申购及定期定额投资业                        务的公告                    天弘基金管理有限公司                    关于天弘标普 500 发起                      式证券投资基金                    （QDII-FOF）调整大额                    申购及定期定额投资业                        务的公告                    天弘标普 500 发起式证                     券投资基金（QDII-                    FOF）2024 年第 2 季度                          报告                    天弘基金管理有限公司                    关于终止喜鹊财富基金                    基金相关销售业务的公                           告                    天弘基金管理有限公司                    关于天弘标普 500 发起                      式证券投资基金                    （QDII-FOF）调整大额                    申购及定期定额投资业                        务的公告                    天弘基金管理有限公司                    关于终止中民财富基金                    办理旗下基金相关销售                       业务的公告                  招募说明书（更新） 券投资基金（QDII- FOF）2024 年中期报告                           招募说明书（更新）         二十五、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和 营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件 的复制件或复印件。                                 招募说明书（更新）                 二十六、备查文件  （一）中国证监会准予天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）募集 的文件  （二）关于申请募集天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）之法律 意见书  （三）基金管理人业务资格批件、营业执照  （四）基金托管人业务资格批件和营业执照  （五）《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》  （六）《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议》  （七）中国证监会规定的其他文件   以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基 金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付 工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。                              天弘基金管理有限公司                              二〇二四年十一月一日

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